O IMPACTO DE IMPORTANTES VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS SOBRE O IBOVESPA: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE SÉRIES TEMPORAIS

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5182309

Resumo

O objetivo do presente estudo é fazer uma análise do impacto de algumas das principais variáveis macroeconômicas, leia-se a taxa Selic, o câmbio, as expectativas que se tem sobre a economia e o PIB (Produto Interno Bruto) sobre o Ibovespa. De modo a contemplar tal proposta, foi construído um modelo com as variáveis acima citadas e a estimação foi realizada através de Vetores Autorregressivos com correção de erros (VEC) na forma estrutural. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que o câmbio é a variável que exerce um impacto de maior montante sobre o Ibovespa, seguido da taxa Selic e da expectativa que os agentes tem a respeito da economia, porém em relação a durabilidade de tais influências, tem-se que a taxa Selic exerce choques mais duradouros sobre o índice Ibovespa.

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Biografia do Autor

  • Aniela Fagundes Carrara, UFMT

    Doutorado em ciências (Economia Aplicada) pela Universidade de São Paulo, Brasil(2016)

    professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso , Brasil

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Publicado

2020-04-13

Edição

v. 15 n. 2 (2019)

Seção

Artigos

Licença

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Primeiro autor: (Nome, Filiação, Endereço, E-mail e CPF)

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Como Citar

O IMPACTO DE IMPORTANTES VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS SOBRE O IBOVESPA: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE SÉRIES TEMPORAIS. (2020). REVISTA DE ECONOMIA DA UEG, 15(2), 94-115. https://doi.org/10.5281/zenodo.5182309