OS PRINCIPAIS TRABALHOS SOBRE CAPM CONDICIONAL NO WEB OF SCIENCE: UMA ANÁLISE DE CITAÇÕES E COCITAÇÕES ENTRE 2000-2014

Autores

  • Ricardo Batista Cândido Escola Superior de Administração Marketing e Comunicação (Professor) Universidade Metodista de São Paulo (Mestrando)
  • Elmo Tambosi Filho Universidade Metodista de São Paulo
  • Márcio Shoiti Kuniyoshi Universidade Metodista de São Paulo

Palavras-chave:

CAPM Condicional, CAPM Dinâmico, Bibliometria.

Resumo

Esta pesquisa focaliza a produção científica sobre o tema CAPM Condicional, tendo como objetivo apresentar o atual estágio dessa produção materializada na forma de artigos digitais, disponíveis na coleção principal da ISI - Web of Science, dando destaque aos seus principais trabalhos e pesquisadores. Devido às incertezas promovidas pela crise econômica mundial os modelos preditivos de precificação de ativos tornam-se instáveis e demandam aperfeiçoamento, exigindo a atualização de modelos estáticos para modelos dinâmicos, capazes de dar respostas mais eficazes aos investidores, a exemplo do CAPM Condicional. Embora as pesquisas sobre o CAPM Condicional tenham iniciado nos anos de 1990, não são encontrados trabalhos que reúnam as principais referências sobre o tema e que direcionem novos pesquisadores ao que tem sido discutido na fronteira do conhecimento. O método de análise empregado é a bibliometria em que são apresentados os principais autores por critério de citações, seus principais trabalhos, a distribuição geográfica da produção, os idiomas predominantes, além da análise de cocitações. Verifica-se que a produção sobre o tema cresceu até 2009, sofrendo forte redução após a eclosão da crise econômica mundial, e que desde então não retomou ao mesmo nível de produção; que americanos, ingleses e canadenses somam 70% da produção sobre o tema e que os trabalhos de Fama, Jagannathan, Ferson, Sharpe, Hansen, Merton, Jegadeesh e Harvey ainda constituem em grande fonte de pesquisa e de fundamentação teórica.

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Publicado

2016-09-05

Edição

v. 7 n. 2 (2016)

Seção

Artigos

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